Econométrie

Commentaires éditeur :
L'économétrie, au carrefour de la statistique, de la théorie économique et des mathématiques, permet de comprendre les relations quantitatives de la vie économique. L'ouvrage alterne cours et exercices corrigés permettant une approche opérationnelle de la matière. Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement sur le site web Dunod. Cette nouvelle édition est enrichie notamment de nouveaux exercices et de démonstrations plus pédagogiques, ainsi que d'un cas réel en fin d'ouvrage.

Nos commentaires :
Le livre commence par répondre à la question : qu'est-ce que l'économétrie ? en précisant la notion de modèle, le rôle joué par l'économétrie et en faisant une présentation générale de la théorie de la corrélation.

Les onze chapitres s'organisent autour de cinq domaines :

• Les aspects classiques de l'économétrie
• Les tests statistiques issus de l'économétrie
• Une introduction à l'analyse des séries temporelles
• La modélisation à plusieurs équations
• La cointégration et les modèles à correction d'erreur

Questions traitées : modèle de régression simple avec l'estimation des paramètres et calcul de prévision ; modèle de régression multiple avec les tests statistiques ; la prévision et la régression récursive ; multicolinéarité et sélection du modèle optimal ; les problèmes d'autocorrélation des erreurs et d'hétéroscédasticité, l'estimateur des moindres carrés généralisés ; les modèles non linéaires ; les modèles à décalage temporel (modèles linéaires autorégressifs, modèles à retard échelonnés ; modèles à équations simultanées, éléments d'analyse des séries temporelles (stationnarité, modèles ARIMA,, méthode de Box et Jenkins), la modélisation VAR, cointégration et modèle à correction d'erreur.

Le manuel se termine par des études de cas en économétrie de la finance.


A noter :

• Les chapitres sont émaillés d'exercices. Les données utilisées (sous format Excel, ASCII, RATS et Eviews) ainsi que les programmes de traitement sont disponibles par téléchargement sur : http://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais .
• On trouve à la fin de l'ouvrage : les tables statistiques, un glossaire français-anglais des principaux termes utilisés en économétrie et une bibliographie
• Les démonstrations les plus complexes font l'objet de renvois à une bibliographie spécialisée.
• Un index à la fin du livre
• http://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais/eco.html

Régis BOURBONNAIS : Maître de conférences à l'Université de Paris-Dauphine.

Site internet du livre : http://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais/eco.html