Sujet épreuve appliquée Capes externe 2023
Techniques financières internationales
Publié le 27/07/2007
Auteur(s) - Autrice(s) :
Simon, Yves ; Lautier, Delphine
Economica, coll. Gestion, Série : Politique générale, Finance et marketing
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Nos commentaires :
Cet ouvrage est divisé en six parties :
- Le marché des changes et les régimes de change sont présentés dans la première partie avec la description : du marché des changes au comptant, des instruments dérivés de change, les types d'opération (spéculation, arbitrage) avec les risques associés, des développements du marché des changes (ampleur des transactions, importance des différentes places, essor des marché de contrats à terme;). Le chapitre sur les régimes de change est consacré à un historique du SMI et à un exposé sur les avantages et inconvénients des changes fixes et variables, enfin est abordé le fonctionnement du SME.
- La deuxième partie traite des déterminants des taux de change avec une description des mouvements de marchandises et de capitaux, une présentation du contrôle des changes, puis une analyse des déterminants du taux de change au comptant puis à terme. Ensuite est abordé le problème de l'évaluation des options sur devises et la prévision du taux de change.
- Le fonctionnement des marchés financiers internationaux de capitaux est développé dans la troisième partie : marchés obligataires, action, produits dérivés. Analyse des stratégies de diversification internationale.
- La quatrième partie étudie la gestion des risques internationaux : risque de change, risque de crédit, risque de taux d'intérêt.
- Le financement des activités internationales est abordé en cinquième partie : garantie bancaires, moyen de paiement internationaux, assurance crédit, financement des exportations, financement et garantie des investissements à l'étranger.
- Enfin, la sixième partie s'intéresse aux caractéristiques des différentes places financières internationales.
A noter :
- Après chaque chapitre on trouve des rubriques pour aider à la compréhension du texte : des conseils de lecture, des questions ponctuelles, des questions de réflexion et de synthèse. Certains chapitres se terminent aussi par des exercices.
- Une bibliographie générale et un index des abréviations sont présentés à la fin du livre.
- Mathématiques financières de base.
- Une table des matières détaillée de 12 pages
Yves Simon : Professeur à l'Université Paris Dauphine Chercheur au CERG
Delphine Lautier : Maître de conférences à l'Université Paris IX, Directrice adjointe du Cereg.
