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Econométrie - Théorie et applications

Publié le 01/04/2008
Auteur(s) : Valérie Mignon
ECONOMICA
Fiche de lecture de l'ouvrage "Econométrie - Théorie et applications" de Valérie Mignon. Il s'agit d'un ouvrage d'initiation qui il permet de se remettre à niveau afin de mieux comprendre et appréhender les travaux des économistes. Les enseignants de SES y trouveront un moyen d'actualiser leur connaissance.

Présentation

Commentaires éditeur

Couverture de "Econométrie. Théorie et applications" de Valérie MignonL'économétrie est une discipline dont le contenu opérationnel est très important. A titre d'exemple, l'économétrie peut permettre de quantifier un phénomène, d'établir une relation entre plusieurs variables, de valider ou d'infirmer empiriquement une théorie, d'évaluer les effets d'une mesure de politique économique, etc. Sans être exhaustif, l'économétrie peut ainsi permettre de répondre à de multiples interrogations comme :

- Les termes de l'échange sont-il un déterminant de la valeur des taux de change ? D'autres variables économiques ont-elles plus d'impact ?

- La théorie de la parité des pouvoirs d'achat est-elle vérifiée empiriquement ?

- La hausse des prix du pétrole a t-elle un impact important sur les ventes de voitures ?

- La dépréciation du dollar est-elle compatible avec la hausse des prix du pétrole ?

- Quel est l'impact d'une hausse de 10% du revenu sur la consommation d'un ménage ? Cet impact diffère-t-il selon le pays de résidence du ménage ?

- L'euro est-il surévalué ? Si oui, quel est le pourcentage de surévaluation ? En d'autres termes, quelle est la valeur d'équilibre de l'euro ?

- Qu'en est-il de l'intégration financière au niveau international ?

- La théorie de l'efficience informationnelle des marchés boursiers est-elle vérifiée ?

- Y a t-il une convergence des PIB par tête au niveau international ?

- Quel est l'impact des heures supplémentaires sur le chômage ?

- Une hausse de l'inflation permet-elle de réduire le chômage ?

- La catégorie socio-professionnelle des parents a t-elle un impact sur le niveau de formation des enfants ?

- La pollution atmosphérique a t-elle un impact sur la santé des enfants ?

etc.

Il est ainsi possible par le biais de l'économétrie d'appréhender de très nombreuses questions. Cette optique opérationnelle est celle retenue dans le livre Econométrie. Théorie et Applications.

Cet ouvrage a ainsi pour objet de présenter de façon claire et pédagogique les bases de l'économétrie. L'optique retenue est résolument appliquée. En effet, à travers cet ouvrage, l'auteur souhaite répondre à un besoin pédagogique et opérationnel visant à mettre rapidement en pratique les divers concepts présentés (tests, méthodes, ...). C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentés de nombreux exemples ainsi que des applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels économétriques et statistiques existants. Le lecteur pourra reproduire lui même ces applications à l'aide des données utilisées dans l'ouvrage et mises à disposition sur la page web de l'auteur.

Ce manuel s'adresse aux étudiants de Licence et Master en Sciences Economiques, en Gestion ou en MASS ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études, ...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.

Sommaire

Chapitre 1. Développements introductifs.

Chapitre 2. Le modèle de régression simple

Chapitre 3. Le modèle de régression multiple

Chapitre 4. Les problèmes liés aux erreurs : hétéroscédasticité et autocorrélation

Chapitre 5. Les problèmes liés aux variables explicatives : variables aléatoires, colinéarité et instabilité

Chapitre 6. Modèles à retards échelonnés

Chapitre 7. Une introduction aux modèles de séries temporelles

Chapitre 8. Les modèles à équations simultanées

Nos commentaires

Le principal intérêt de l'ouvrage repose dans sa facilité d'accès, l'auteur en utilisant de nombreux graphiques, exemples et en reportant les démonstrations en annexes des chapitres a fait en sorte que cet ouvrage soit accessible pour le plus grand nombre.

Au-delà de sa présentation agréable, les principales méthodes économétriques de base sont présentées. L'auteur montre les différents pièges au moyen d'exemple graphique et de définition claire des hypothèses nécessaires à la conduite des tests.

Il s'agit évidemment d'un ouvrage d'initiation, mais il permet de se remettre à niveau afin de mieux comprendre et appréhender les travaux des économistes. Les enseignants de SES y trouveront un moyen d'actualiser leur connaissance.

L'ouvrage comporte de nombreuses illustrations et exemples, les aspects opérationnels de l'économétrie ont été privilégiés par l'auteur. Toutefois, le lecteur désirant aller plus loin trouvera en fin de chaque chapitre une bibliographie commentée complémentaire. Le lecteur ayant besoin de rappel mathématique trouvera également en fin de certains chapitres des rappels mathématiques.

A propos de l'auteur

Valérie MIGNON est Professeur de Sciences Economiques à l'Université Paris X - Nanterre et conseiller scientifique au CEPII. Elle enseigne notamment l'économétrie en troisième année de Licence et en deuxième année de Master. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'économétrie appliquée à la macroéconomie et à la finance, domaines dans lesquels elle a publié divers ouvrages et articles.

 

Raphaël Caillet pour SES-ENS et Touteconomie